Словарь-справочник финансового менеджера - среднеквадратическое отклонение

[standart de-vitation; SD] — один из наиболее распространенных показателей оценки колеблемости значений изучаемых процессов и явлений. В финансовом менеджменте среднеквадратическое отклонение служит одним из основных показателей оценки уровня финансовых рисков. Численное значение среднеквадратического отклонения определяется по следующей формуле:

где G — среднеквадратическое отклонение, определяющее диапазон колеблемости рассматриваемого показателя;

Pi — конкретное числовое значение каждого из рассматриваемых показателей;

Р— среднее значение рассматриваемых показателей;

Q — вероятность конкретных значений наблюдаемых показателей;

n — число наблюдаемых показателей.